جاوس الحركة المتوسط - ماتلاب

غوسيان المتوسطات المتحركة، سيميمارتينغاليس وتسعير الخيارات باتريك شيريديتو. قسم الرياضيات، إيث زريتش، تش-8092 زريتش، سويسرا تلقى 30 يناير 2003. المنقح 11 يونيو 2003. قبلت 18 أغسطس 2003. متاح على الانترنت 21 سبتمبر 2003. ونحن نقدم توصيف العمليات الغوسية مع الزيادات الثابتة التي يمكن أن تمثل على النحو التالي وهو متوسط ​​متحرك فيما يتعلق بالحركة البنيانية ذات الوجهين. لمثل هذه العملية نعطي شرطا ضروريا وكافيا ليكون سيميمارتينغال فيما يتعلق الترشيح الناتجة عن حركة براونين من جانبين. وعلاوة على ذلك، نبين أن هذا الشرط يعني أن العملية إما من الاختلاف المحدود أو مضاعف للحركة البنيان فيما يتعلق قياس الاحتمال المكافئ. كطلب نناقش مشكلة التسعير الخيار في النماذج المالية مدفوعة غوسيان المتوسطات المتحركة مع الزيادات الثابتة. على وجه الخصوص، ونحن نستمد أسعار الخيار في نسخة كسور منتظمة من نموذج بلاكسكوليز. العمليات الغوسية تمثيل المتوسط ​​المتحرك سيميمارتينغاليس مقاييس مارتينغال المكافئة تسعير الخيار 1 مقدمة اسمحوا أن تكون مساحة الاحتمال مجهزة بحركة براونية ثنائية الوجه، أي عملية جاوسية متواصلة تركز على التباين لوظيفة صفر على المحور الحقيقي السلبي وترضي لكل t t0، يمكن للمرء أن يحدد عملية غوسية تركز مع الزيادات الثابتة، والغرض من هذه الورقة هو دراسة عمليات النموذج (1.1) بهدف النمذجة المالية. إذا كان (X t) t 0 هو عملية عشوائية على، ونحن تدل على أصغر الترشيح الذي يفي الافتراضات المعتادة ويحتوي على الترشيح ونحن ندل على أصغر الترشيح الذي يفي الافتراضات المعتادة ويحتوي على الترشيح هيكل ورقة كما يتبع. في القسم 2 نذكر نتيجة كارهونن (1950). الذي يعطي الظروف اللازمة والكافية لعملية غاوس مركزية تتمركز في شكل حيث. في القسم 3 نعطي وصفا لتلك العمليات في الشكل (1.1) التي هي - simimartingales ونظهر أنها إما عمليات الاختلاف محددة، أو لكل T (0،)، وهناك مقياس الاحتمال المكافئ تحت (Y) t) t 0، T هو تعدد حركة براونية. في القسم 4 نطبق تحولا تم إدخاله في ماساني (1972) لإنشاء مراسلات واحد إلى واحد بين عمليات غاوس مركزية ثابتة وعمليات غاوس مركزية مع الزيادات الثابتة التي هي صفر ل t 0. وهذا يسمح لنا لتمديد نتيجة كارهوننس إلى تركزت العمليات الغوسية مع الزيادات الثابتة ولإظهار أن كل عملية من النموذج (1.1) يمكن تقريبها من خلال نصف نصف من النموذج (1.1). عن طريق نقل النتائج من القسم 3 إلى إطار العمليات الغوسية المتمركزة الثابتة، نحصل على تمديد نظرية 6.5 من فارس (1992). الذي يعطي شرطا ضروريا وكافيا لعملية من الشكل (1.2) لتكون - simimartingale. في القسم 5 نناقش مشكلة تسعیر الخیارات في النماذج المالیة التي تقودھا عملیات النموذج (1.1). وكمثال على ذلك نحن سعر خيار الدعوة الأوروبية في نموذج بلاكسكوليز كسور منتظم. 2 المتوسطات المتحركة الغوسية الثابتة التعريف 1.2 العملية العشوائية ثابتة إذا كان للجميع، حيث يدل على المساواة في جميع التوزيعات ذات الأبعاد المحدودة. تعريف 2.2 بواسطة S نشير إلى مجموعة من الوظائف بحيث (t) 0 لجميع t lt0. إذا S. يمكننا للجميع، تعريف في L 2 - sense. ومن الواضح أن عملية ثابتة غاوسية تتمركز. إذا كان ذلك ممكنا، نختار نسخة الحق المستمر. مثال 2.3 دعونا، ل gt0. ثم، S. وهي عملية أورنستينوهلنبيك ثابتة. الملاحظة 2.4 دعونا S. ويمكن أن تظهر عن طريق تقريب مع وظائف مستمرة مع دعم المدمجة، ومن ثم، ر ر ر هو رسم الخرائط المستمر من إلى. وعلاوة على ذلك، حيث يدل على L 2-إغلاق من طول خطي لمجموعة من المتغيرات العشوائية مربع إنتغرابل. وتتبع النظرية التالية من ساتز 5 في كارهونن (1950). نظرية 2.5 (كارهونن، 1950) دعنا نكون عملية غوسية مركزية متمركزة بحيث يمكن أن تستخدم بالضبط نفس الحجج التي تظهر أن نموذج بلاكسكوليز القياسي خالي من المراجحة وكاملة، لإثبات أن الشيء نفسه ينطبق على النموذج ( 5.1). وعلى وجه الخصوص، فإن السعر العادل الفريد لخيار النداء الأوروبي مع النضج T وسعر الإضراب K يعطى بواسطة إذا كان الشكل (i) أو (إي)، فإنه يمكن بسهولة تنظيمه: اختيار التقلبات التعسفية v gt0. حسب الاقتراح 4.4. يوجد لكل GT0 دالة من النموذج (إي) بحيث أن الملاحظة 5.1 (1) اسمحوا سي I مع (0) 0. ومن الواضح أن توزيع العملية (Y ر) ر 0، T يعتمد على وظيفة كاملة. من ناحية أخرى، فإن سعر الخيار (5.2) يعتمد فقط على (0). والسبب في ذلك هو أن سعر الخيار الذي قدمه (5.2) هو الحد الأدنى من الثروة الأولية اللازمة لتكرار خيارات الدفع مع استراتيجية التداول التي يمكن تعديلها بشكل مستمر في الوقت المناسب، ويمكن أن ينظر إليه من (3.9) أن تقلب النموذج (5.1) يعطى بواسطة (0). (2) باستبدال الدالة سي في التمثيل (3.3) بواسطة عملية عشوائية عشوائية (t) t 0، T مع القيم في سي. ينبغي أن يكون من الممكن توسيع نماذج النموذج (5.1) إلى نماذج ذات تقلبات عشوائية. مثال 5.2 (نموذج بلاكسكوليز كسور منتظم) دعونا ثابت ثابت. و C H كما في المثال 3.3 (ب). ثم تساوي العملية، حيث هو فب القياسية، والنموذج المقابل (5.1) هو نسخة كسور من نموذج بلاكسكوليز. ولمعرفة الدليل التجريبي على الارتباط في عوائد أسعار الأسهم، انظر، على سبيل المثال. كوتلاند إت آل. (1995) أو ويلينجر وآخرون. (1999) والإشارات الواردة فيه. في كلبلبرغ و خن (2002) بدافع نماذج سعر الأصول كسور من مظاهرة أن فب يمكن أن ينظر إليه على أنه حد من عمليات الضوضاء النار بواسون. ومع ذلك، فإنه يتبع من نظرية 3.9 (ب) أن (B ر H) ر 0، T ليس نصف سيمينبارتينغال فيما يتعلق الترشيح، ومن المعروف جيدا أنها ليست نصف الدورتين في الترشيح الخاصة بها إما (للحصول على دليل في حالة انظر المثال 4.9.2 في ليبتسر و شيرياف (1989) للحصول على دليل عام انظر ماهيسواران و سيمز (1993) أو روجرز (1997)). ويتبين من نظرية 7.2 في دلباين و ششاشرماير (1994) أن هناك وجبة غداء مجانية مع خطر التلاشي تتكون من استراتيجيات التداول بسيطة - predictable. يمكن العثور على مناقشة مبكرة حول وجود المراجحة في نماذج فبم في ماهيسواران و سيمز (1993). في روجرز (1997) تم إنشاء مراجحة لنموذج فب الخطي، ويظهر أن فب يمكن أن تتحول إلى سيميمارتينغال عن طريق تعديل وظيفة بالقرب من الصفر. استراتيجيات المراجحة الواردة في شيرياف (1998) و سالوبيك (1998) تعمل لنماذج فب الخطي والأسي مع. في شيريديتو (2003) يتم إنشاء المراجحة لنماذج فب الخطي والأسي للجميع. ومن أجل تسوية نموذج بلاكسكوليز الكسري، يمكننا تعديل الدالة (5.3) على النحو التالي: بالنسبة إلى v gt0 و d gt0، تعريف من الواضح أنه بالنسبة إلى gt0 v المعطاة، وبالتالي يمكن أن يظهر في الدليل على الاقتراح 4.4 جميع gt0 هناك إعلان gt0 من هذا القبيل من ناحية أخرى، وبما أن الدالة v، d تكون من الشكل (إي)، فإن النموذج المقابل (5.1) هو خالي من المراجحة وكامل، ويعطى سعر خيار النداء الأوروبي من قبل (5-2). Acknowledgements نمت هذه الورقة من فصل من أطروحة الدكتوراه المؤلفين التي أجريت في إيث زريتش تحت إشراف فريدي دلباين. ويشكر صاحب البلاغ يان روسينسكي ومارك يور على تعليقاته المفيدة وإلى ياسين أت-ساهاليا لدعوتهما إلى مركز بندم للتمويل في برينستون، حيث كتب جزء من الورقة. الدعم المالي من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية و كريدي سويس هو الامتنان. المراجع بلاك أند سكولز 1973 F. بلاك. M. سكولز تسعير الخيارات والمطلوبات الشركات J. بوليت. الاقتصاد. فولوم 81. 1973. ب. 637659 شيريديتو 2002 P. شيريديتو حساسية سعر الخيار بلاكسكوليز لسلوك المسار المحلي لعملية ستوكاستيك نمذجة الأصول الأساسية بروك. ستيكلوف إنست. الرياضيات. فولوم 237. 2002. ب. 225239 شيريديتو 2003 P. شيريديتو أربتريج إن كسور براونيان موشن موديلز تمويل ستوشاست. فولوم 7. إيسو 4. 2003. ب. 533553 تشيرني 2001 تشيرني، A. 2001. عندما يكون المتوسط ​​المتحرك تقرير بحث نصف سنوي رقم 2001-28، مافيستو، الدنمارك. كوتلاند 1995 N. J. كوتلاند. التربية الرياضية كوب. W. ويلينجر عودة سعر السهم ويؤثر جوزيف نسخة كسور من نموذج بلاكشكوليز بروج. Probab. فولوم 36. 1995. ب. 327351 دلباين أند ششاشرماير 1994 F. دلباين. W. شكاشرماير نسخة عامة من نظرية أساسية لتسعير الأصول الرياضيات. آن. المجلد 300. العدد 3. 1994. ص 463520 إمبريشتس أند ميجيما 2002 إمبريشتس، P. مايجيما، M. 2002. عمليات مماثلة. سلسلة برينستون في الرياضيات التطبيقية. مطبعة جامعة برينستون، برينستون، نيو جيرسي. إيمري 1982 M. إيمري كورفاريانس ديس سيميمارتينغاليس غوسينس C. R. أكاد. الخيال العلمي. باريس. فولوم 295. إيسو 12. 1982. ب. 703705 غالشوك 1984 غالشوك، L. I. 1984. جيميان سيميمارتينغاليس. الإحصاءات والتحكم في العمليات العشوائية (موسكو)، الترجمة. سر. الرياضيات. الهندسة بعنوان. أوبتيميزاتيون سوفتوار، نيو يورك، ب. 102121. هاريسون 1984 J. M. هاريسون. R. بيتبلادو. S. M. شايفر عمليات السعر المستمر في الأسواق الاحتكاك لها الاختلاف لانهائي J. الأعمال. المجلد 57. 1984. ص 353365 هيتسودا 1968 M. هيتسودا تمثيل العمليات الغوسية المعادلة لعملية ويينر أوساكا J. الرياضيات. فولوم 5. 1968. ب. 299312 جين أند مونراد 1982 N. C.Jain. D. مونراد غوسيان كواسيمارتينغاليس Z. وارسش. Verw. Gebiete. المجلد 59. العدد 2. 1982. ص 139159 جيولين أند يور 1993 جيولين، T. يور، M. 1993. موينس موبيلز إت سيميمارتينغاليس. سمينير دي بروبابيليتس، فول. السابع والعشرون، محاضرات في الرياضيات، رقم 1557، سبرينغر، برلين، ص 5377. كاراتزاس أند شريف 1991 I. كاراتزاس. S. E. شريف براونيان الحركة و ستوشاستيك حساب التفاضل والتكامل. 1991. سبرينغر، برلين كارهونن 1950 K. كارهونين بير داي ستروكتور ستاتيونرير زوفليجر فونكتيونن أرك. المجلد 1. العدد 3. 1950. ص 141160 كليبلبرغ وخن 2002 كلبلبرغ، C. خن، C. 2002. كسور حركة براونية كحد أدنى من بواسون عمليات الضوضاء النار مع تطبيقات للتمويل. ما قبل الطباعة. نايت 1992 F. B. فارس أسس عملية التنبؤ. 1992. أوكسفورد ونيفرزيتي بريس، أوكسفورد كولموغوروف 1940 A. N. كولموغوروف وينيرش سبيرالين أند أوند إينيج أندري إنتيرسانت كورفن إم هيلبرتشن روم C. R. (دوكلادي) أكاد. الخيال العلمي. أورس (N. S.). فولوم 26. 1940. ب. 115118 ليبتسر أند شيرياف 1989 R. Sh. Liptser. A. N. نظرية شيرياف مارتينجاليس. 1989. كلور أكاديميك بابليشر، دوردرشت، هينغانت، ما ماهيسواران أند سيمس 1993 ماهيسواران، S. سيمس، C. A. 1993. الآثار التجريبية لأسواق الأصول الخالية من المراجحة. نماذج وطرق وتطبيقات الاقتصاد القياسي، بيتر، C. فيليبس، B. (إدس.)، باسل بلاكويل، أكسفورد. ماندلبروت وفان نيس 1968 ب. ماندلبروت. J. W. فان نيس الكسور البراونية الاقتراحات والكسور الضوضاء والتطبيقات سيام Rev. المجلد 10. 1968. ص 422437 ماساني 1972 P. ماساني على الحلزون في هيلبرت الفضاء I. نظرية بروباب. تطبيق ورقة. المجلد 17. 1972. ب. 119 بروتر 1990 P. بروتر ستوشاستيك التكامل والمعادلات التفاضلية. 1990. سبرينجر، برلين روجرز 1997 L. C.G. روجرز المراجحة مع كسور حركة براونية الرياضيات. المالية. فولوم 7. إيسو 1. 1997. ب. 95105 ريفوز أند يور 1999 D. ريفوز. M. يور المستمر مارتينغاليس وحركة براونيان. 1999. سبرينجر، برلين سالوبيك 1998 D. M. سالوبيك التسامح إلى التحكيم ستوشاست. معالجة. تطبيق ورقة. المجلد 76. العدد 2. 1998. ص 217230 سامورودنيتسكي وتاقو 1994 G. سامورودنيتسكي. الآنسة. عمليات طقس مستقرة غير غوسية عشوائية. 1994. تشابمان أمب هول، نيو يورك سامويلسون 1965 P. A. سامويلسون نظرية العقلانية من تسعير الصناعة إندستريال. تدبير. Rev. فولوم 6. إيسو 2. 1965. ب. 1331 شيرياف 1998 شيرييف، A. N. 1998. على المراجحة والتكرار لنماذج كسورية. تقرير بحثي رقم 1998-20، مافيستو، الدنمارك. ستريكر 1977 C. ستريكر كواسيمارتينغاليس، مارتينغالس لوكالس، سيميمارتينغاليس، إت فيلتراتيونس ناتوريليس زيت. فر واهرسش. أوند فيرو. Gebiete. فولوم 39. إيسو 1. 1977. ب. 5564 ستريكر 1983 C. ستريكر سيميمارتينغاليس غوسينيسابليكاتيون أو بروبلم دي لينوفاتيون Z. واهرسش. Verw. Gebiete. المجلد 64. العدد 3. 1983. ب. 303312 ستريكر 1984 ستريكر، C. 1984. كلكز ريماركيس سور ليس سيميمارتينغاليس غوسينس إت لي بروبلم دي لينوفاتيون. محاضرات في علم التحكم والمعلومات، المجلد. 61، سبرينجر، برلين، ب. 260276. ويلينجر 1999 W. ويلينجر. الآنسة. Taqqu. V. تيفيروفسكي أسعار سوق الأوراق المالية والاعتماد على المدى الطويل المالية ستوكاست. فولوم 3. إيسو 1. 1999. ب. 113 حقوق النشر 2003 إلزيفير B. V. جميع الحقوق محفوظة. نقلا عن مقالات () إخراج الوثائق تسموفافغ (تسوبج، s، تأخر) ترجع المتوسط ​​المتحرك البسيط من خلال الكائن سلسلة الوقت المالي، تسوبج. يشير التأخر إلى عدد نقاط البيانات السابقة المستخدمة مع نقطة البيانات الحالية عند حساب المتوسط ​​المتحرك. الناتج تسموفافغ (ناقلات، ق، تأخر، خافت) ترجع المتوسط ​​المتحرك البسيط للمتجه. يشير التأخر إلى عدد نقاط البيانات السابقة المستخدمة مع نقطة البيانات الحالية عند حساب المتوسط ​​المتحرك. الناتج تسموفافغ (تسوبج، e، تيمبيريود) ترجع المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الأسي لسلسلة الوقت المالي الكائن، تسوبج. المتوسط ​​المتحرك الأسي هو المتوسط ​​المتحرك المرجح، حيث يحدد الوقت الزمني الفترة الزمنية. تقلل المتوسطات المتحركة الأسية من التأخر بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أضعاف أوزان السعر الأخير بحلول 18.18. النسبة الأسي 2 (تيمبر 1) أو 2 (وينديزيز 1). الناتج تسموفافغ (ناقلات، e، تيمبيريود، قاتمة) ترجع المتوسط ​​المتحرك الأسي المرجح لناقل. المتوسط ​​المتحرك الأسي هو المتوسط ​​المتحرك المرجح، حيث يحدد الوقت الزمني الفترة الزمنية. تقلل المتوسطات المتحركة الأسية من التأخر بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أضعاف أوزان السعر الأخير بحلول 18.18. (2 (تيمبيريود 1)). الناتج تسموفاف (تسوبج، t، نومبيريود) يعود المتوسط ​​المتحرك الثلاثي لسلسلة الوقت المالي الكائن، تسوبج. المتوسط ​​المتحرك الثلاثي مزدوج ينعم البيانات. تسموفاف يحسب متوسط ​​متحرك بسيط الأول مع عرض نافذة السقوف (نومبيريود 1) 2. ثم يحسب المتوسط ​​المتحرك الثاني البسيط على المتوسط ​​المتحرك الأول بنفس حجم النافذة. الناتج تسموفافغ (ناقلات، t، نومبيريود، خافت) ترجع المتوسط ​​المتحرك الثلاثي للمتجه. المتوسط ​​المتحرك الثلاثي مزدوج ينعم البيانات. تسموفاف يحسب متوسط ​​متحرك بسيط الأول مع عرض نافذة السقوف (نومبيريود 1) 2. ثم يحسب المتوسط ​​المتحرك الثاني البسيط على المتوسط ​​المتحرك الأول بنفس حجم النافذة. الناتج تسموفاف (تسوبج، ث، الأوزان) ترجع المتوسط ​​المتحرك المرجح لسلسلة الوقت المالي الكائن، تسوبج. من خلال توفير الأوزان لكل عنصر في النافذة المتحركة. طول متجه الوزن يحدد حجم النافذة. إذا تم استخدام عوامل الوزن الأكبر للحصول على أسعار أكثر حداثة والعوامل الأصغر للأسعار السابقة، فإن الاتجاه أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة. الناتج تسموفافغ (ناقلات، ث، الأوزان، خافت) ترجع المتوسط ​​المتحرك المرجح للناقل من خلال توفير الأوزان لكل عنصر في النافذة المتحركة. طول متجه الوزن يحدد حجم النافذة. إذا تم استخدام عوامل الوزن الأكبر للحصول على أسعار أكثر حداثة والعوامل الأصغر للأسعار السابقة، فإن الاتجاه أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة. الناتج تسموفاف (تسوبج، م، نومبيريود) يعود المتوسط ​​المتحرك المعدل لسلسلة الوقت المالي الكائن، تسوبج. المتوسط ​​المتحرك المعدل يشبه المتوسط ​​المتحرك البسيط. النظر في حجة نومبيود لتكون الفارق الزمني للمتوسط ​​المتحرك البسيط. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك المعدل الأول كمتوسط ​​متحرك بسيط. يتم حساب القيم اللاحقة عن طريق إضافة السعر الجديد وطرح المتوسط ​​الأخير من المجموع الناتج. خرج تسموفافغ (ناقلات، م، نومبيريود، خافت) ترجع المتوسط ​​المتحرك المعدل للمتجه. المتوسط ​​المتحرك المعدل يشبه المتوسط ​​المتحرك البسيط. النظر في حجة نومبيود لتكون الفارق الزمني للمتوسط ​​المتحرك البسيط. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك المعدل الأول كمتوسط ​​متحرك بسيط. يتم حساب القيم اللاحقة عن طريق إضافة السعر الجديد وطرح المتوسط ​​الأخير من المجموع الناتج. ديم 8212 للعمل على طول عدد صحيح موجب مع قيمة 1 أو 2 البعد للعمل على طول، المحدد على أنه عدد صحيح موجب مع قيمة 1 أو 2. قاتمة هو وسيطة الإدخال الاختياري، وإذا لم يتم تضمينه كإدخال، الافتراضي القيمة 2 مفترضة. ويشير افتراض الخافت 2 إلى مصفوفة موجهة نحو الصف حيث يكون كل صف متغيرا وكل عمود عبارة عن ملاحظة. إذا كانت قاتمة 1. يفترض أن يكون المدخل متجه عمود أو مصفوفة موجهة للعمود، حيث يكون كل عمود متغير ولكل صف ملاحظة. e 8212 مؤشر متجه الأحرف المتوسط ​​الأسي المتجه المتوسط ​​المتحرك الأسي هو متوسط ​​متحرك مرجح حيث يكون الوقت الزمني هو الفترة الزمنية للمتوسط ​​المتحرك الأسي. تقلل المتوسطات المتحركة الأسية من التأخر بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة. على سبيل المثال، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 10 يوزن آخر سعر بحلول 18.18. النسبة المئوية الأسية 2 (تيمبر 1) أو 2 (وينديزيز 1) تيمبيريود 8212 طول الفترة الزمنية عدد صحيح غير سالب حدد بلدك متوسط ​​تصفية المرشح (فلتر ما) تحميل. المرشح المتوسط ​​المتحرك عبارة عن فلتر بسيط (فير ريسولوتيون ريسبونز) منخفض تمرير منخفض (باس)، يستخدم عادة لتصفية صفيف من عينات البيانات. فإنه يأخذ M عينات من المدخلات في وقت واحد واتخاذ متوسط ​​تلك العينات M وتنتج نقطة الانتاج واحد. وهو بسيط جدا ليف (ممر منخفض مرشح) الهيكل الذي يأتي مفيد للعلماء والمهندسين لتصفية عنصر صاخبة غير المرغوب فيها من البيانات المقصود. كما يزيد طول مرشح (المعلمة M) نعومة الزيادات الانتاج، في حين أن التحولات الحادة في البيانات تتم بشكل متزايد حادة. وهذا يعني أن هذا الفلتر لديه استجابة نطاق زمني ممتاز ولكن استجابة تردد ضعيفة. مرشح ما أداء ثلاث وظائف هامة: 1) فإنه يأخذ نقاط الإدخال M، يحسب متوسط ​​تلك النقاط M وتنتج نقطة إخراج واحدة 2) نظرا لحسابات الحساب المعنية. المرشح يقدم كمية محددة من التأخير 3) عامل التصفية بمثابة مرشح تمرير منخفض (مع رد مجال التردد الضعيف واستجابة مجال الوقت جيدة). ماتلاب كود: بعد كود ماتلاب يحاكي استجابة المجال الزمني لمرشح متوسط ​​متحرك M-بوينت وأيضا يرسم استجابة التردد لأطوال المرشحات المختلفة. وقت استجابة النطاق: في المؤامرة الأولى، لدينا المدخلات التي تسير في مرشح المتوسط ​​المتحرك. المدخلات صاخبة وهدفنا هو تقليل الضوضاء. الرقم التالي هو استجابة الإخراج لمرشح متوسط ​​متحرك من 3 نقاط. ويمكن استنتاج من الشكل أن المرشح المتوسط ​​المتحرك من 3 نقاط لم يفعل الكثير في تصفية الضوضاء. نحن زيادة الصنابير مرشح إلى 51 نقطة ويمكننا أن نرى أن الضوضاء في الإخراج قد خفضت كثيرا، وهو مبين في الشكل التالي. نحن زيادة الصنابير إلى 101 و 501 ويمكننا أن نلاحظ أنه حتى على الرغم من أن الضوضاء هو ما يقرب من الصفر، وانتقالات التحولات بشكل كبير (مراقبة المنحدر على جانبي إشارة ومقارنتها مع الجدار المثالي الطوب الانتقال في مدخلاتنا). استجابة التردد: من استجابة التردد يمكن التأكيد أن لفة قبالة بطيئة جدا والتوهين وقف المحطة ليست جيدة. وبالنظر إلى التوهين في نطاق التوقف، من الواضح أن المرشح المتوسط ​​المتحرك لا يمكن فصل نطاق واحد من الترددات عن تردد آخر. كما نعلم أن الأداء الجيد في المجال الزمني يؤدي إلى ضعف الأداء في مجال التردد، والعكس بالعكس. وباختصار، فإن المتوسط ​​المتحرك هو مرشح تمهيد جيد بشكل استثنائي (الإجراء في المجال الزمني)، ولكن مرشح تمرير منخفض سيئ للغاية (الإجراء في نطاق التردد) الروابط الخارجية: الكتب الموصى بها: الشريط الجانبي الرئيسياستخدام ماتلاب، كيف يمكنني العثور على المتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أيام من عمود معين من مصفوفة وإلحاق المتوسط ​​المتحرك لتلك المصفوفة أحاول حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أيام من أسفل إلى أعلى المصفوفة. لقد قدمت الرمز الخاص بي: نظرا للمصفوفة التالية والقناع: لقد حاولت تنفيذ الأمر كونف ولكن أنا أتلقى خطأ. هنا هو الأمر كونف لقد حاولت استخدام على العمود 2 من مصفوفة a: يتم إعطاء الإخراج أنا الرغبة في المصفوفة التالية: إذا كان لديك أي اقتراحات، وأود أن نقدر ذلك. شكرا لك العمود 2 من مصفوفة أ، وأنا حوسبة المتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أيام على النحو التالي ووضع النتيجة في العمود 4 من المصفوفة (أعيدت تسمية المصفوفة كما 39desiredOutput39 للتوضيح). متوسط ​​3 أيام من 17، 14، 11 هو 14 متوسط ​​3 أيام من 14، 11، 8 هو 11 متوسط ​​3 أيام من 11، 8، 5 هو 8 ومتوسط ​​3 أيام من 8، 5، 2 هو 5. لا توجد قيمة في الصفين السفليين للعمود الرابع لأن الحساب للمتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أيام يبدأ في الأسفل. لن يظهر الناتج 39valid39 حتى 17 و 14 و 11. على الأقل هذا يجعل من المنطقي نداش آرون يونيو 12 13 في 1:28 بشكل عام فإنه من شأنه أن يساعد إذا كنت سوف تظهر الخطأ. في هذه الحالة كنت تفعل أمرين خاطئين: أولا يجب أن يقسم الانتماء الخاص بك إلى ثلاثة (أو طول المتوسط ​​المتحرك) ثانيا، لاحظ حجم ج. لا يمكنك فقط تناسب c في. الطريقة النموذجية للحصول على متوسط ​​متحرك هي استخدام نفس: ولكن هذا لا يبدو وكأنه ما تريد. بدلا من ذلك كنت اضطر إلى استخدام بضعة أسطر: